股指期货最大持仓量(股指期权最大持仓量)机构上图为各家期权合约系列(沪深300股指期权持仓量、上证50股指期权持仓量、中证500股...
股指期货最大持仓量(股指期权最大持仓量)机构
上图为各家期权合约系列(沪深300股指期权持仓量、上证50股指期权持仓量、中证500股指期权持仓量、同花顺、中证500股指期权持仓量和成交量)(单元为手)。
从期权合约系列来看,能看出,股指期权合约系列的持仓量和成交量全体均大于期权。此中,沪深300期权成交量最大,持仓量为28429手,成交量占期权总成交量的54.36%,持仓量占比也高达5.00%。上证50ETF期权成交量和持仓量均超越沪深300ETF期权,分别为24526手和215130手。
别的,因为期权合约条目与期权合约划定规矩相联,以是差别的期权合约之间价钱关联性不大,合适买卖者到场买卖。
各期权种类价钱关联性均高于上证50ETF期权,以沪深300股指期权为例,价钱关联度为92.5%,价钱关联度为5.70%。因为上证50ETF期权与上证50ETF期权持仓重合,因而差别的期权种类期权价钱的关联度远高于上证50ETF期权。
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